上海社会科学院 930 数量经济学考研真题参考书目大纲复习资料

  封面             【初试】2023 年上海社会科学院  930 数量经济学考研精品资料              考研精品资料 第 2 页 共 77 页 【初试】2023 年上海社会科学院 930 数量经济学考研精品资料  说明：本套资料由高分研究生潜心整理编写，高清 PDF 电子版支持打印，考研首选资料。  一、考研大纲  1.上海社会科学院 930 数量经济学考研大纲 ①2022 年上海社会科学院 930 数量经济学考研大纲。 说明：考研大纲给出了考试范围及考试内容，是考研出题的重要依据，同时也是分清重难点进行针对性复 习的首选资料，本项为免费提供。 二、2023 年上海社会科学院 930 数量经济学考研资料  2．上海社会科学院 930 数量经济学之计量经济学考研核心题库（含答案）  ①上海社会科学院 930 数量经济学之计量经济学考研核心题库精编。  说明：本题库涵盖了该考研科目常考题型及重点题型，根据历年考研大纲要求，结合考研真题进行的分类 汇编并给出了详细答案，针对性强，是考研复习首选资料。 3．上海社会科学院 930 数量经济学之计量经济学研题库[仿真+强化+冲刺]  ①2023 年上海社会科学院 930 数量经济学之计量经济学考研专业课五套仿真模拟题。  说明：严格按照本科目最新专业课真题题型和难度出题，共五套全仿真模拟试题含答案解析。 ②2023 年上海社会科学院 930 数量经济学之计量经济学考研强化五套模拟题及详细答案解析。  说明：专业课强化检测使用。共五套强化模拟题，均含有详细答案解析，考研强化复习首选。 ③2023 年上海社会科学院 930 数量经济学之计量经济学考研冲刺五套模拟题及详细答案解析。  说明：专业课冲刺检测使用。共五套冲刺预测试题，均有详细答案解析，最后冲刺首选资料。 三、电子版资料全国统一零售价  4．本套考研资料包含以上一、二部分（高清 PDF 电子版，不含教材），全国统一零售价：[￥]  特别说明：  ①本套资料由本机构编写组按照考试大纲、真题、指定参考书等公开信息整理收集编写，仅供考研复习参 考，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权、请联系我们将立即处理。 ②资料中若有真题及课件为免费赠送，仅供参考，版权归属学校及制作老师，在此对版权所有者表示感谢， 如有异议及不妥，请联系我们，我们将无条件立即处理！ 四、2023 年研究生入学考试指定/推荐参考书目（资料不包括教材）  5．上海社会科学院 930 数量经济学考研初试参考书  《现代计量经济学》，朱平芳编著，上海财经大学出版社 《高级应用计量经济学》，李子奈，叶阿忠编著，清华大学出版社 《计量经济学导论》伍德里奇，中国人民大学出版社 五、本套考研资料适用院系/专业及考试题型  数量经济研究中心  考研精品资料 第 3 页 共 77 页 版权声明   编写组依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面 上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由 于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在 此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们，我们会在第一时间与您 沟通处理。 因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读 者批评指正。   考研精品资料 第 4 页 共 77 页 目录 封面 ............................................................................................................................................................... 1 目录 ............................................................................................................................................................... 4 2023 年上海社会科学院 930 数量经济学备考信息 ....................................................................................... 5 上海社会科学院 930 数量经济学考研初试参考书目 ...................................................................................... 5 上海社会科学院 930 数量经济学考研招生适用院系及考试题型 ................................................................... 5 上海社会科学院 930 数量经济学考研大纲 ................................................................................................... 6 2022 年上海社会科学院 930 数量经济学考研大纲 .......................................................................................... 6 2023 年上海社会科学院 930 数量经济学考研核心题库 ................................................................................ 8 《计量经济学》考研核心题库之名词解释精编 ............................................................................................... 8 《计量经济学》考研核心题库之简答题精编 ................................................................................................ 18 《计量经济学》考研核心题库之计算题精编 ................................................................................................ 25 2023 年上海社会科学院 930 数量经济学考研题库[仿真+强化+冲刺] ........................................................ 49 上海社会科学院 930 数量经济学之计量经济学考研仿真五套模拟题 ......................................................... 49 2023 年计量经济学五套仿真模拟题及详细答案解析（一）......................................................................49 2023 年计量经济学五套仿真模拟题及详细答案解析（二）......................................................................51 2023 年计量经济学五套仿真模拟题及详细答案解析（三）......................................................................53 2023 年计量经济学五套仿真模拟题及详细答案解析（四）......................................................................55 2023 年计量经济学五套仿真模拟题及详细答案解析（五）......................................................................57 上海社会科学院 930 数量经济学之计量经济学考研强化五套模拟题 ......................................................... 59 2023 年计量经济学强化五套模拟题及详细答案解析（一）......................................................................59 2023 年计量经济学强化五套模拟题及详细答案解析（二）......................................................................61 2023 年计量经济学强化五套模拟题及详细答案解析（三）......................................................................63 2023 年计量经济学强化五套模拟题及详细答案解析（四）......................................................................65 2023 年计量经济学强化五套模拟题及详细答案解析（五）......................................................................67 上海社会科学院 930 数量经济学之计量经济学考研冲刺五套模拟题 ......................................................... 69 2023 年计量经济学冲刺五套模拟题及详细答案解析（一）......................................................................69 2023 年计量经济学冲刺五套模拟题及详细答案解析（二）......................................................................71 2023 年计量经济学冲刺五套模拟题及详细答案解析（三）......................................................................72 2023 年计量经济学冲刺五套模拟题及详细答案解析（四）......................................................................74 2023 年计量经济学冲刺五套模拟题及详细答案解析（五）......................................................................76   考研精品资料 第 5 页 共 77 页 2023 年上海社会科学院 930 数量经济学备考信息  上海社会科学院 930 数量经济学考研初试参考书目  《现代计量经济学》，朱平芳编著，上海财经大学出版社 《高级应用计量经济学》，李子奈，叶阿忠编著，清华大学出版社 《计量经济学导论》伍德里奇，中国人民大学出版社 上海社会科学院 930 数量经济学考研招生适用院系及考试题型 数量经济研究中心  考研精品资料 第 6 页 共 77 页 上海社会科学院 930 数量经济学考研大纲  2022 年上海社会科学院 930 数量经济学考研大纲  考研精品资料 第 7 页 共 77 页  考研精品资料 第 8 页 共 77 页 2023 年上海社会科学院 930 数量经济学考研核心题库  《计量经济学》考研核心题库之名词解释精编  1． 回归分析 【答案】回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。目的是通过 后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。 2． 内生变量 【答案】内生变量是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率颁的随机变量，其数值 受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。 3． 不完全多重共线性 【答案】在实际经济活动中，多个解释变量之间存在多重共线性问题，但解释变量之间的线性关系是 近似的，而不是完全的。 4． 联合假设检验 【答案】是相对于单个假设检验来说的，指假设检验中的假设有多个，不止一个。如多元回归中的方 程的显著性检验就是一个联合假设检验，而每个参数的 t 检验就是单个假设检验。 5． 多重共线性 【答案】在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。如果某两个或多个解释变量之间出 现了相关性，则称为多重共线性 6． 差分法 【答案】差分法是一类克服序列相关性的有效方法，被广泛的采用。差分法是将原模型变换为差分模 型，分为一阶差分法和广义差分法。 7． 模型设定误差 【答案】在设定模时如果模型中解释变量的构成、模型函数的形式以及有关随机误差项的若干假定等 内容的设定与客观实际不一致，利用计量经济学模型来描述经济现象而产生的误差。 8． 无偏性 【答案】所谓无偏性是指参数估计量的均值（期望）等于模型的参数值。 9． 格兰杰因果关系 【答案】对于时间序列变量 X 和 Y，如果 X 是 Y 变化的原因，则 X 的变化应该发生在 Y 变化之前， 而且 X 的过去值应该有助于预测 Y 的未来值，但 Y 的过去值不应该能预测 X 的未来值。 10．结构式模型 【答案】是根据经济理论建立的反映经济变量间直接关系结构的计量方程系统。 11．协整 【答案】非平稳的经济变量 X 和 Y，如果它们的线性组合是平稳的，则意味着它们间的长期均衡关系 成立，则 X 和 Y 是协整的。  考研精品资料 第 9 页 共 77 页 12．虚假自相关 【答案】由于设定偏误而产生的自相关叫做虚假自相关，可以通过改变模型设定予以消除。 13．无约束回归 【答案】无需对模型中变量的参数施加约束条件进行的回归。 14．协整 【答案】所谓协整，是指多个非平稳变量的某种线性组合是平稳的 15．戈里瑟检验和帕克检验 【答案】该检验法由戈里瑟和帕克于 1969 年提出，其基本原理都是通过建立残差序列对解释变量的 （辅助）回归模型，判断随机误差项的方差与解释变量之间是否存在着较强的相关关系，进而判断是否存 在异方差性。 16．识别 【答案】就是指是否能从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。 17．样本回归函数 【答案】指从总体中抽出的关于 Y，X 的若干组值形成的样本所建立的回归函数。 18．工具变量 【答案】是指与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项不相关的变量。 19．计量经济模型 【答案】计量经济模型是为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型， 是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。 20．分布滞后模型 【答案】如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的 滞后值上，则称这种模型为分布滞后模型。 21．伪回归 【答案】变量间本来不存在有意义的关系，但回归结果却得出有意义关系的错误结论。 22．几何分布滞后模型 【答案】对于无限分布滞后模型，如果其滞后变量的系数 bi 是按几何级数列衰减的，则称这种模型为 几何分布滞后模型。 23．自回归模型 【答案】自回归模型：指模型中的解释变量仅是 X 的当期值与被解释变量 Y 的若干期滞后值，它由 于被解释变量的滞后期值对被解释变量现期做了回归，故叫做自回归模型。 利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回归模型。 24．面板数据 【答案】指时间序列数据和截面数据相结合的数据。 25．序列相关性 【答案】对于模型 0 11 2 2 i i k ki i y xx x i ββ β β µ = + + ++ + … 1, 2, , i n = …  考研精品资料 第 10 页 共 77 页 随机误差项互相独立的基本假设表现为 (, )0 i j Cov µ µ = , , 1,2, , i ji j n ≠ = … 如果出现 (, )0 i j Cov µ µ ≠ , , 1,2, , i ji j n ≠ = … 即对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，则认为出现了序 列相关性(SerialCorrelation)。 26．相关分析 【答案】主要研究变量之间的相互关联程度，用相关系数表示。包括简单相关和多重相关（复相关）。 27．Durbin 两步法 【答案】当自相关系数 ρ 未知，可采用 Durbin 提出的两步法去消除自相关。第一步对一多元回归模 型，使用 OLS 法估计其参数，第二步再利用广义差分。 28．多重决定系数 【答案】在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和的比值，也就是在被解释变量的总变差 中能由解释变量所解释的那部分变差的比重，我们称之为多重决定系数，仍用 R2 表示。 29．过度识别 【答案】过度识别：结构参数的估计值具有多个确定值 30．前定变量 【答案】通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变 量。 31．恰好识别 【答案】恰好识别：能够唯一地估计出结构参数值。 32．自回归模型 【答案】 yt = ρyt−1 + µt 33．异方差: 【答案】总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足， 则称线性回归模型存在异方差性。 34．识别的阶条件 【答案】如果一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量的总数应大于或等于模型系统中方程个 数减 1。 35．总离差平方和 【答案】用 TSS 表示，用以度量被解释变量的总变动。 36．虚假序列相关 【答案】由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。 37．差分平稳过程 【答案】一个具有随机性趋势的序列，通过差分可以消除，使之变为平稳的时间序列过程。  考研精品资料 第 11 页 共 77 页 38．随机干扰项 【答案】即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。 39．面板数据 【答案】时间序列数据和截面数据的混合 40．单位根过程 【答案】又称随机游走过程，是指自回归模型中 r=1 的序列生成的非平稳的过程就叫单位根过程。 41．加权最小二乘法 【答案】是对原模型进行加权，使之成为一个新的不存在异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法 估计其参数的方法。 42．滞后变量模型 【答案】把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量，含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 43．识别的秩条件 【答案】一个方程可识别的充分必要条件是：所有不包含在这个方程中的参数矩阵的秩为 m-1。 44．自回归模型 【答案】解释变量仅包含 X 的当期值与被解释变量 Y 的一个或多个滞后值的模型。 45．拟合优度 【答案】所估计的样本回归线对样本观测数据拟合的优劣程度。 46．广义计量经济学 【答案】利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、 投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 47．虚假序列相关 【答案】是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而导致的。 48．虚拟变量 【答案】虚拟变量：在建立模型时，有一些影响经济变量的因素无法定量描述构造只取“0”或“1”的 人工变量，通常称为虚拟变量，记为 D 49．变参数模型 【答案】由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变 50．相关系数 【答案】度量变量之间相关程度的一个系数，一般用ρ表示。 ( ) ( ) C ( ) i j i j Var Var ov µ µ µ µ ρ = ，0 ≤ ρ ≤ 1， 越接近于 1，相关程度越强，越接近于 0，相关程度越弱。 51．剩余变差 【答案】简称 RSS，是未被回归直线解释的部分，是由解释变量以外的因素造成的影响。  考研精品资料 第 49 页 共 77 页 2023 年上海社会科学院 930 数量经济学考研题库[仿真+强化+冲刺]  上海社会科学院 930 数量经济学之计量经济学考研仿真五套模拟题  2023 年计量经济学五套仿真模拟题及详细答案解析（一） 一、名词解释 1． 总体回归函数 【答案】指在给定 Xi 下 Y 分布的总体均值与 Xi 所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期 望表示为解释变量的某种函数）。 2． 虚拟变量 【答案】人工构造的作为属性因素代表的变量。 3． DW 检验 【答案】德宾和瓦特森与 1951 年提出的一种适于小样本的检验方法。DW 检验法有五个前提条件（略） 4． 虚拟变量 【答案】虚拟变量：在建立模型时，有一些影响经济变量的因素无法定量描述构造只取“0”或“1”的 人工变量，通常称为虚拟变量，记为 D 5． 相关系数 【答案】可以度量两个变量之间线性相关程度的简单线性相关系数。 二、简答题 6． 虚拟变量的作用 【答案】（1）表现定性因素对被解释变量的影响 （2）提高模型的说明能力与水平 （3）季节变动分析。 （4）方程差异性检验。 7． 在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 【答案】因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系数 R2 的值往往会变大，从而增加了 模型的解释功能。这样就使得人们认为要使模型拟合得好，就必须增加解释变量。但是，在样本容量一定 的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而损失自由度，而实际中如果引入的解释变量 并非必要的话可能会产生很多问题，比如，降低预测精确度.引起多重共线性等等。为此用修正的决定系数 来估计模型对样本观测值的拟合优度。 8． 计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 【答案】四种分类：①时间序列数据；②横截面数据；③混合数据；④虚拟变量数据。 三、计算题 9． 有 10 户家庭的收入（X，元）和消费（Y，百元）数据如下表： 10 户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10  考研精品资料 第 50 页 共 77 页 若建立的消费 Y 对收入 X 的回归直线的 Eviews 输出结果如下： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error X 0.202298 0.023273 C 2.172664 0.720217 R-squared 0.904259 S.D. dependent var 2.233582 Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898 Durbin-Watson stat 2.077648 Prob(F-statistic) 0.000024 （1）说明回归直线的代表性及解释能力。 （2）在 95%的置信度下检验参数的显著性。（t0.025 (10) 2.2281 = ，t0.05 (10) 1.8125 = ， t0.025 (8) 2.3060 = ，t0.05 (8) 1.8595 = ） （3）在 95%的置信度下，预测当 X＝45（百元）时，消费（Y）的置信区间。（其中 x = 29.3 ， 2 ( ) 992.1 x x− = ∑ ） 【答案】（1）回归模型的 R2＝0.9042，表明在消费 Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到 90％以上，回归直线的代表性及解释能力较好。 （2）对于斜率项， 1 1 ˆ 0.2023 8.6824 ˆ 0.0233 ( ) b t s b = = = > t0.05 (8) 1.8595 = ，即表明斜率项显著不为 0，家 庭收入对消费有显著影响。对于截距项， 0 0 ˆ 2.1727 3.0167 ˆ 0.7202 ( ) b t s b = = = >t0.05 (8) 1.8595 = ，即表明截距 项也显著不为 0，通过了显著性检验。 （3）Yf=2.17+0.2023×45＝11.2735 2 2 0.025 2 ( ) 1 1 (45 29.3) ˆ (8) 1 1.8595 2.2336 1+ 4.823 ( ) 10 992.1 f x x t n xx σ − − × ++ = × × + = − ∑ 95%置信区间为（11.2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0965）。  考研精品资料 第 51 页 共 77 页 2023 年计量经济学五套仿真模拟题及详细答案解析（二） 一、名词解释 1． 多重共线性 【答案】在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。如果某两个或多个解释变量之间出 现了相关性，则称为多重共线性 2． 随机的总体回归函数 【答案】含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。 3． 自回归模型 【答案】自回归模型：指模型中的解释变量仅是 X 的当期值与被解释变量 Y 的若干期滞后值，它由 于被解释变量的滞后期值对被解释变量现期做了回归，故叫做自回归模型。 利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回归模型。 4． 工具变量 【答案】是指与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项不相关的变量。 5． 简化式参数 【答案】简化式模型中的参数叫简化式参数。 二、简答题 6． 在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 【答案】①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；②模型关系认定不准确造成的误差；③变量的测 量误差；④随机因素。这些因素都被归并在随机误差项中考虑。因此，随机误差项是计量经济模型中不可 缺少的一部分。 7． 序列相关性的后果。 【答案】（1）模型参数估计值不具有最优性；（2）随机误差项的方差一般会低估；（3）模型的统 计检验失效；（4）区间估计和预测区间的精度降低。（全对即加 1 分） 8． 什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 【答案】因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。其原因包括： （1）经济变量自身的原因；（2）决策者心理上的原因；（3）技术上的原因；（4）制度的原因。 三、计算题 9． 对某地区大学生就业增长影响的简单模型可描述如下: gEMPt = β 0 + β1 gMIN1t + β 2 gPOP + β 3 gGDP1t + β 4 gGDPt + µt 式中，为新就业的大学生人数，MIN1 为该地区最低限度工资，POP 为新毕业的大学生人数，GDP1 为该地区国内生产总值，GDP 为该国国内生产总值；g 表示年增长率。 （1）如果该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为基础来选择最 低限度工资，则 OLS 估计将会存在什么问题？ （2）令 MIN 为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？ （3）按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，哪么 gMIN 能成为 gMIN1 的工具变量 吗？ 【答案】（1）由于地方政府往往是根据过去的经验、当前的经济状况以及期望的经济发展前景来定  考研精品资料 第 52 页 共 77 页 制地区最低限度工资水平的，而这些因素没有反映在上述模型中，而是被归结到了模型的随机扰动项中， 因此 gMIN1 与µ不仅异期相关，而且往往是同期相关的，这将引起 OLS 估计量的偏误，甚至当样本容量 增大时也不具有一致性。 （2）全国最低限度的制定主要根据全国国整体的情况而定，因此 gMIN 基本与上述模型的随机扰动 项无关。 （3）由于地方政府在制定本地区最低工资水平时往往考虑全国的最低工资水平的要求，因此 gMIN1 与 gMIN 具有较强的相关性。结合（2）知 gMIN 可以作为 gMIN1 的工具变量使用。试读已结束 激活后可查看剩余未读页数！